estratégias de negociação Uvxy
1) sendo curto VXX / UVXY (ou XIV / SVXY longo) sempre que o WRY estiver abaixo da sua média móvel e.
2) sendo longo VXX / UVXY (ou XIV curto) sempre que o WRY está acima de sua média móvel.
# de ganhos: 32 # de perdas: 74 Retorno médio: -0,8% Ganho máximo: + 60,6% Perda máxima: -17,4% Soma de ganhos e ganhos Perdas: -81,9%
Descartamento de Desempenho Hipotético e Simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. As diferenças de desempenho adicionais nos backtests decorrem da metodologia de uso dos valores de fechamento do ET de 4:00 da tarde para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para os indicadores que exigem que os futuros VIX e VIX se estabeleçam às 4:15 pm ET.
Apenas 1 em 20 "Qualificado" Lucro dos comerciantes dos ETF VIX.
Nosso último artigo, assalariados de produtos de volatilidade, provocou uma série de comentários entusiasmados sobre como deve ser fácil se beneficiar com os produtos negociados pela troca de volatilidade. A linguagem técnica nos contra-argumentos sugere que eles são prováveis de indivíduos que comercializam investimentos. Mas, como é provável que esses indivíduos possam extrair os sinais comerciais divinos, semelhantes aos que eles propuseram? Para responder a isso, devemos primeiro criar uma visão para qual fração do tempo que esses comerciantes podem implementar qualquer "sinal lucrativo" da curva futura (digamos, nos últimos dois anos). Um quarto do tempo seria suficiente para garantir uma estratégia tão nova e cambial negociada? Começaremos com essa suposição, e neste artigo abaixo vamos desconsiderar a convicção desses comentadores - com dois gráficos. Em vez disso, mostramos nos últimos 2 anos que apenas menos de 5% dos usuários desses produtos derivados, como os ETFs de volatilidade disponível no mercado de massa, teriam obtido um lucro qualificado a partir dele (em oposição à adivinhação aleatória). Na melhor das hipóteses, apenas 1 em cada 20 pessoas.
Primeiro, vamos ao estudo nos últimos dois anos do índice de volatilidade VIX. Podemos ver do gráfico no link anterior do artigo do blog acima, que o VIX estava em uma ligeira tendência de alta. Aumentou de cerca de 14% em meados de fevereiro de 2018, para cerca de 15% em meados de fevereiro de 2018. Veja também isso, Erupções na nota de volatilidade do mercado, sobre mudanças nos padrões de volatilidade ao longo do caminho. Portanto, deveria ter havido algumas oportunidades para os usuários de ETF pró-volatilidade se beneficiarem. Enquanto no artigo anterior exploramos o VXX e o UVXY, seremos generosos aqui e exploraremos apenas o VXX menos alavancado.
No gráfico abaixo, mostramos a distribuição amostrada dos retornos de 1 dia tanto para o VIX quanto para o VXX. Veja a aritmética retorna primeiro (cinza para VIX e azul pontilhada para VXX). A distribuição de VXX é menos distribuída e seu valor típico é ligeiramente negativo (cada dia sangrando uma fração de um por cento). Note-se que estas são frequências de histograma com 5% de unidades. Então, "0%" representa -5%, para 0%.
Agora, vamos discutir a diferença entre o retorno aritmético versus o retorno geométrico. Digamos que teve um produto financeiro que produziu o seguinte retorno ao longo de dois dias:
O que ilustramos acima é a falha no estudo de retornos aritméticos por mais de um único período. Em vez disso, devemos usar retornos geométricos em vez de representação e converter todos os dados em forma exponencial. Então, o dia 1 se converteria em ln (1-25%) = - 29%, e o dia 2 converteria para ln (1 + 25%) = 22%. Agora, é fácil ver que -29% + 22% é mais parecido com os -6% que buscamos.
Para o gráfico acima, para valores pequenos em um período de 1 dia, esta diferença não é notável a olho nu. Mas a diferença se torna maior quando há inevitavelmente maiores balanços do mercado ao longo do tempo. E outro benefício da abordagem exponencial (como vemos no exemplo acima) é que se pode somar mais facilmente esses retornos ao longo do tempo.
Então, entremos nossos retornos geométricos de 1 dia para o VXX. No gráfico abaixo, mostramos também como os retornos aparecem para intervalos de tempo diferentes. Diga um período de 5 dias, 25 dias e 125 dias. Dada a falta de correlação em série nos retornos de VXX (estatística de Durbin-Watson de 2.0), podemos interpretar as estatísticas do dia-a-dia como qualquer resultado da combinação de "ganhos" alegados por qualquer pessoa sinais juntos. Os resultados seriam os mesmos, para alguém que possuía 125 sinais de um dia nos últimos dois anos, como é para alguém com 5 sinais para manter o VXX por 25 dias cada.
O que os resultados mostram são algumas conclusões importantes e de probabilidade. A primeira é que a amplificação da subtil decadência do VXX (entre 0% -1% de perda diária), embora o VIX tenha aumentado ao longo dos últimos dois anos. Observe, por exemplo, que a distribuição de 125 dias é cerca de 5 vezes pior do que a distribuição de 25 dias?
Em seguida, observamos que, embora os retornos de 1 dia fossem positivos apenas abaixo de 50% do tempo, os retornos de 5 dias eram positivos cerca de 40% do tempo, os retornos de 25 dias eram positivos cerca de 35% do tempo e os retornos de 125 dias foram positivos cerca de 10% do tempo.
Em outras palavras, para qualquer pessoa que comercialize o VXX em sinais, eles vêem cerca de 25% dos dias (ou 125-130 dias por período bianual), é improvável que eles realmente estejam gerando retornos positivos devido a sorte ou habilidade. As ferramentas de matemática bayesianas para isso são mostradas aqui (e no ano passado apareceu em um popular artigo do New York Times). Portanto, há menos de 10% de chances de alguém ser capaz de reivindicar o sucesso aqui em ser um comerciante qualificado. Além disso, existe uma grande probabilidade de que, no "sinal não-sinal" períodos em que esses mesmos comerciantes estariam envolvidos em negócios de perda devido ao seu uso dominante e imperfeito do produto (isso não seria atribuído como adivinhação ao acaso). A partir destes dois, temos menos de 5% de probabilidade de ver um usuário qualificado do lucro do produto desses ETFs.
Assim, na melhor das hipóteses, 1 em cada 20 usuários desses produtos modernos, como o produto VXX nos últimos dois anos. E as probabilidades pioram se fazemos qualquer combinação dessas quatro coisas: (A) assumir que qualquer sinal de negociação de curva de futuros seja superior a 25% do tempo, (B) prolongamos o prazo de negociação para além de dois anos, (C) se nós trocamos para outros produtos mais alavancados, como UVXY, ou (D) se nós polegadas mais perto da suposição um é um indivíduo típico e não um comerciante qualificado suposto. Além disso, se assumirmos o oposto da bala (A) acima e acreditamos que o comerciante está usando o VXX por menos de 25% de seus sinais, então devemos perguntar a questão igualmente prejudicial de saber se alguma dessas coisas vale a hora de qualquer pessoa começar com. Passando de 25% para 15%, por exemplo, daria a pequena fração de comerciantes qualificados (em oposição a qualquer um que reivindique ser um comerciante) a distribuição de retorno entre os 125 dias e os 25 dias. E isso não é ótimo.
Versão para impressão 10 de junho de 2018 2:25 PM 28.
19 nasceram cada minuto e [x] para levá-los?
Ah, sim, e um sortudo 1 pela demonstração gostosa!
ROFL ... sim ... e Citadel Et al. faça milhões, se não bilhões, venderem opções nesses instrumentos que o peon compra.
Quantos comerciantes qualificados existem nesta amostra estatística? Quantos existem nos EUA, o mundo?
Eu só negociava VIXY uma vez e fiz um pouco, mas não sabia o que estava fazendo.
Há seus 5%
Eu só negociava VIXY uma vez e fiz um pouco, mas não sabia o que estava fazendo.
Há seus 5%
Não está claro sobre o conceito.
Todo o ponto de negociação VIX, especialmente no último, oh, 30 minutos em um dia de baixo volume.
é manipular o maldito mercado.
Você está tentando demais. A tendência é sua amiga.
Exatamente. Eu sei que eles não estavam falando UVXY nesta postagem, mas é um comércio estúpido simples. O corte UVXY funciona 90% do tempo, é feito para diminuir o valor. Claro que assista as paradas e não compre e segure. Entre em seu dinheiro e tire dinheiro e aguarde sua próxima entrada.
Eu perdi minha bunda neles.
Dragon Farts. Isso é o que está lá. É um etf de bandidos de dragões.
Vix é apenas uma solução.
A partir do Fed,
então os ursos ficam lambidos.
O VIX deve diminuir e os estoques devem subir, são inversos. Você não pode ganhar comprando e segurando produtos VIX como o VXX, assim como você não pode perder comprar indexados como SPY. O material VIX vai ter muito mais arrasta-lo também devido a isso, enquanto a SPY lhe emite um dividendo.
Como a maioria das pessoas faz coisas longas, isso não é surpresa.
Basicamente, outra fonte de financiamento bancário.
Recentemente, o curto-circuito do VXX tem sido uma decisão mais racional, mas "a esperança nasce eternamente".
VXX longo é bastante complicado, mas nem sempre é injustificado. Três condições DEVEM existir até mesmo considerá-lo -
1) O VIX precisa estar abaixo de US $ 12,50, de preferência menor, próximo de mínimos históricos.
2) O SPX precisa arar em novos máximos pelo menos 5% acima do pico anterior, e mostrando uma curva ascendente acentuada.
3) O VXX deve estar bem em um novo território baixo, dando tempo para remover qualquer cobertura curta de quaisquer giros recentes. Se as condições uma e duas forem atendidas, isso está praticamente seguro, mas não garantido.
Esteja preparado para desistir de um terreno se o comércio parece não seguir seu caminho. Você não deseja manter essas ações por muito tempo. O artigo está correto, porque os tempos em que as três condições são atendidas são extremamente raros. mas também extremamente gratificante.
O artigo é fudamentamente falho. A razão pela qual aplicamos métodos estatísticos é que não sabemos com certeza 100% o comportamento do objeto de estudo. Assumimos incerteza e aleatoriedade. Como leitores leais da ZH sabem que o VXX está sob controle total do boyz e seus supercomputadores. Por isso, qualquer idiota usando o VXX terá a cabeça dele para ele. Eles garota o controle VXX witrh 100% de certeza e slam-lo para cima e para baixo na vontade de infligir o máximo de dor., Portanto, o artigo é inútil.
Creio que o que você disse é exato. Lembre-se de que eles também empregam comerciantes muito habilidosos também, uma vez removidos na área cinza do piso de comércio, exibindo uma sensação estranha de tempo como eles jogam os ratos criully antes da morte.
Pegue o seu dinheiro para uma boa pista de cavalo respeitável, aposta progressiva no nariz e aproveite o dia!
Curta-os em vez de comprar e bingo, 95% dos negócios são vencedores.
Duh, e há uma boa razão para que a TV esteja louca por OTM. Os escritores colocados sabem que é um pedaço de merda indo para US $ 0,00.
É melhor pagar os custos de empréstimos e reduzir as ações através de um PB.
E aqui está uma aposta Buffet-style para você:
Vá LONG XIV e SHORT VXX para os próximos 10 anos.
Praticamente 99,9% de probabilidade de que o comércio vença o S & amp; P e todo o hedge fund e produza alfa positivo.
O cálculo dos retornos aritméticos (-25% + 25%) está correto, desde que o tamanho da sua aposta permaneça constante. Mas se você sempre apostar 100% do seu portfólio atual, por exemplo, então, você deve usar retornos geométricos (3/4 * 5/4).
Digamos que você comece com $ 10K e você sempre aposta metade do que você tem. Então, para começar, você apostar $ 5K e, se você ganhar, você acabará com $ 15K, e se você perder você acabar com $ 5K. Mesmo que você ganhe 60% do tempo, você acabará por terminar.
É por isso que este artigo perde o ponto inteiramente. VIX é sempre e sempre um produto de seguro. E por que lidar com um ETF quando você pode comprar as opções se você realmente precisa usá-lo.
Por que alguém precisava fazer análises sobre esta questão antiga está além de mim.
O pior produto já concebido.
Quando atrás da fumaça, havia um espelho e seu reflexo era muito mais claro.
Coisas que podem ser arriscadas para o comércio:
qualquer coisa curta, incluindo vix.
Old wackos notícias. VXX deve ser cantango'd algum dia no futuro para US $ 0,00. mas eles vão manter a divisão inversa para mantê-lo vivo.
Quanto mais acentuada a curva futura de futuros VIX, mais rápido ela morrerá. XIV é o oposto.
Se você quiser trocar a volatilidade, abra uma condenada F & amp; O.
Idéias diárias da quantidade de Paststat.
Quant Ideas & # 8211; Todas as estatísticas e não ficção.
Estratégia de negociação $ UVXY.
Ideias de comércio no final de 6 de novembro de 2018 $ MDR, $ UVXY.
Ideias de comércio no final de 6 de novembro de 2018, $ MDR, $ UVXY.
operando o banco de dados Q uant-Ideas pro, com a consulta abaixo.
preço & gt; 5 & amp; troque o tamanho da amostra nos últimos 4 anos & gt; 25, & amp; o volume mensal médio & gt; 2mil & amp; os ganhadores em% e gt; 70%, & amp; o fator de lucro & gt; 2, & amp; o lucro médio histórico do & gt; 1%
encontramos os seguintes dois negócios, assumindo que um entrou no mercado em 5 de novembro de 2018 e que se encerrou em 7 de novembro a 2018.
abaixo das probabilidades de negociação por curto no fechamento, quando $ MDR é por 4 dias consecutivos e compre para cobrir no próximo dia no fechamento, desde os últimos 4 anos.
Número total de negociações: 47 por cento de operações rentáveis: 70% Número de negociações vitais: 33 Número de operações de perda: 14 Comércio médio de lucros%: 0,97 Comércio médio%: -0,86 Promedio comercial%: 2,13% Perda média%: 1,75% Max Win Trade%: 13,06% Comércio de perdas máximas%: 5,21% Vitórias consecutivas máximas: 9 Perdas consecutivas máximas: 3 Proporção de perda média / perda média: 1,22 Fator de lucro: 3,01 Fator de lucro ajustado a outlier: 2,55.
Número total de negociações: 29 por cento de operações rentáveis: 72% Número de negociações vitais: 21 Número de operações de perda: 8% de comércio médio de lucros: 4.19 Comércio médio%: 2.08% de comércio médio%: 6.62% Perda média%: -2.19% Max Win Trade%: 23,41% Max Loss Trade%: 5,24% Vitórias Máximas Consecutivas: 9 Perdas Máximas Consecutivas: 2 Proporção Média Ganida / Perda Média%: 3,02 T-Test: 3,21 Fator de lucro: 5,78 Fator de lucro ajustado a outlier: 4,13.
Confira a Quant-Ideas para ajudar o comerciante de curto prazo a encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade.
Trade Idea & # 8211; $ UVXY para baixo por cinco dias na linha.
Quando $ UVXY estiver desativado por cinco dias consecutivos.
$ UVXY ETF cai por cinco ou mais dias na fila Vá por muito tempo no dia seguinte, encerra a saída no próximo dia de negociação.
ps: leve esse fator de lucro (que é lucro bruto na mudança de ponto / perda bruta na mudança de ponto) com uma pitada de sal plsss, como no final de 2018, $ UVXY estava negociado acima de 10000 (para níveis ajustados divididos). mas um olhar sobre o índice de remuneração (% médio de vitoria dividido pela perda média%) ainda está em 2,84, uma estratégia de negociação que vale a pena ter um saque.
Abaixo dos detalhes da mudança a partir do próximo dia # 8217; s aberto ao próximo dia & # 8217; S perto (como em 23 de julho de 2018, significou para 24 de julho de 2018 aberto para fechar neste caso) mudar, alterar% para $ UVXY ETF, quando US $ UVXY por cinco dias consecutivos desde os últimos 4 anos.
experimente Quant Ideas para encontrar negociações vencedoras de alta probabilidade para o futuro.
estratégias de negociação Uvxy
Nota: as postagens do blog não são selecionadas, editadas ou selecionadas pelos editores do Seeking Alpha.
Minha estratégia de opções UVXY.
15 de julho de 2017 3:42 PM.
Bem-vindo à minha primeira publicação do InstaBlog. Recebi uma tonelada de feedback que queria mais informações sobre a estratégia de minhas opções para UVXY.
Antes de começar, gostaria de salientar que a compra de SVXY é uma alternativa adequada a esta estratégia. Para cada um deles e eu prefiro usar opções UVXY no ambiente atual.
Eu tenho duas estratégias diferentes:
A venda de chamadas e compras coloca (realmente a mesma estratégia quando você pensa sobre isso).
Isso exige uma depuração de opções de nível mais alto e uma conta de margem.
É importante não se marginar nesses negócios caso ele não venha a seguir o seu caminho.
Estratégia: Uma vez que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio, venda uma chamada UVXY no dinheiro. Nas chamadas de dinheiro fornecem os maiores benefícios de decadência do valor do tempo. Eu também comercializo a chamada de longo prazo, geralmente pelo menos um ano até o vencimento. Quanto mais longe a opção é, o valor mais extrínseco que possui.
Uma vez que UVXY retirou cerca de 20-30%, liquidarei minha posição e aguardarei o próximo evento.
A compra de peças dá-lhe a flexibilidade de não ser marginalizado. Essencialmente, o máximo que você pode perder é 100%, onde existe a possibilidade de perder mais de 100% com a venda de chamadas.
Minha estratégia para comprar puts é uma abordagem de 3 pinos.
Eu novamente espero até que a volatilidade tenha aumentado e está em declínio.
1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima, você pode ver a alocação. Eu nunca compro ponha mais de 90 dias para UVXY. A razão é que eu planejo sair do cargo em 15-40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar minha posição e esperar por outra oportunidade.
O tempo necessário para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em atraso em um aumento da volatilidade. À medida que o% de atraso começa a diminuir isso deve indicar a você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação, que o causou a pica, estão começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses períodos. Depende de você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não existe uma estratégia garantida para picos de temporização no VIX. Eu sou mais conservador e espero que a situação se desempenhe. Outros não são e tentam e tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa.
Tenho um bom artigo sobre como a UVXY e a SVXY reagiriam em 2008 e 2018. Seria útil para informações sobre o tempo. Mesmo que UVXY subisse mais de 1000% em 2008, ainda teria acabado negativo menos de um ano depois.
Para evitar a erosão inesperada do capital, uso uma perda de parada em vez de uma cobertura.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% de seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem com riscos maiores. No entanto, à medida que eu progrito, tomo os ganhos feitos negociando o VIX e alocamos isso para investimentos de longo prazo. Assim, reduzindo a porcentagem do portfólio.
Espero que você tenha encontrado essas estratégias úteis. No ano passado, eles renderam-me um retorno de 86%. Eu apenas faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque espero por oportunidades estratégicas com base no cronograma acima.
É importante entender o que você está fazendo antes de entrar nessas negociações. Eu recomendo uma conta de prática ou vários anos de pesquisa antes de tornar esta uma estratégia de investimento permanente.
Por favor, siga-me em Seeking Alpha aqui.
Veja meus vídeos de investimento do YouTube aqui.
Divulgação: O autor não tem cargos em nenhum estoque mencionado, e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
Divulgação adicional: se este artigo deixa você com perguntas, você ainda não está pronto para negociar VIP ETPs. Certifique-se de fazer uma pesquisa extensa sobre timing, condições econômicas, perspectivas e riscos antes de entrar em qualquer uma dessas estratégias.
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Minha estratégia de opções UVXY.
15 de julho de 2017 3:42 PM.
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Uma vez que UVXY retirou cerca de 20-30%, liquidarei minha posição e aguardarei o próximo evento.
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1. Use opções semanais - 20%
2. Use opções mensais - 60%
3. Use opções trimestrais - 20%
Acima, você pode ver a alocação. Eu nunca compro ponha mais de 90 dias para UVXY. A razão é que eu planejo sair do cargo em 15-40 dias. Eu coleciono esse prémio no caminho para baixo e eu liquidar minha posição e esperar por outra oportunidade.
O tempo necessário para esta estratégia é essencial. Eu me concentraria em contango e backwardation. O VIX Futures entrará em atraso em um aumento da volatilidade. À medida que o% de atraso começa a diminuir isso deve indicar a você que os futuros VIX estão começando a diminuir. Uma vez que os futuros entrem em contango, isso deve ser uma confirmação de que o evento, a condição econômica, a situação, que o causou a pica, estão começando a se acalmar.
É muito importante acompanhar os eventos econômicos e políticos durante esses períodos. Depende de você, o investidor individual, prever movimentos no mercado com base nos dados disponíveis. Não existe uma estratégia garantida para picos de temporização no VIX. Eu sou mais conservador e espero que a situação se desempenhe. Outros não são e tentam e tempo o pico. Esta é uma estratégia perigosa.
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Para evitar a erosão inesperada do capital, uso uma perda de parada em vez de uma cobertura.
A VIX Trading representa 20 a 30% da minha carteira de investimentos. Eu não recomendo usar essas estratégias com 100% de seu portfólio.
Com a minha idade, estou bem com riscos maiores. No entanto, à medida que eu progrito, tomo os ganhos feitos negociando o VIX e alocamos isso para investimentos de longo prazo. Assim, reduzindo a porcentagem do portfólio.
Espero que você tenha encontrado essas estratégias úteis. No ano passado, eles renderam-me um retorno de 86%. Eu apenas faço esses negócios 3-5 vezes por ano porque espero por oportunidades estratégicas com base no cronograma acima.
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